[st-kaiwa1]本記事は、sixamo newbie’s free salon で提供されている「ちん株（急変動銘柄を自動検出・解析）」について検証を行ったレポートとなります。ちん株 に関する詳細説明とご質問については公式WEBでご確認ください。[/st-kaiwa1]
▼第一回の検証はこちら
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本検証（二回目）の趣旨
最終的に何を買うか？ ではなく、投資方法を再考しませんか？
[st-kaiwa1]この検証を始める当初は「何の銘柄を買えば良いのか？」「どのようにスクリーニングをするべきか？」これが大きなテーマだと考えていました。それは、ちん株が思った以上に検出してくれるのでどのようにクソ銘柄を取り除くのか？というリスクヘッジ型思考に陥ってしまったのです。
ベテラン勢ならある程度の原資と経験でサクサクと選出してしまうでしょう。でも初心者はどうするの？と考えた時やっぱり銘柄を選出するスクリーニングに意識がいってしまいます。[/st-kaiwa1]
[st-kaiwa2]確かに毎日色々な銘柄が検出されているから投資家としては逆に悩んでしまうわよね。[/st-kaiwa2]
[st-kaiwa1]株初心者でもベテランでも「原資は誰でも限られている」平等なこと。
ですから、投資の原点に回帰して「分散型」がいいのではないか？ということに着目しました。これは特に原資も経験も少ない初心者へオススメだと思います。[/st-kaiwa1]
[st-kaiwa2]なるほど！ 可能性がある銘柄が多ければを選ぶことではなく、どのように分散管理していくかの方が重要ってことね？[/st-kaiwa2]
[st-kaiwa1]YES！高◯！[/st-kaiwa1]
検証データ 定義：トレード期間AB
[st-cmemo fontawesome=”fa-lightbulb-o” iconcolor=”#FFA726″ bgcolor=”#FFF3E0″ color=”#000000″ bordercolor=”” borderwidth=”” iconsize=””]第一回目のデータを用いて検証しました。（データの公平性を重要視しております）[/st-cmemo]
A：5営業日以内のトレード
5営業日を目安にトレードを行えば 33%の検出 がマイナス、66% の検出がプラス。
B：1ヶ月～2ヶ月程度のトレード
全体平均で +0.17%/日 の上昇。
ABともに保証されるものではなく検証定義と期間を要確認。
検証データ
[st-cmemo fontawesome=”fa-lightbulb-o” iconcolor=”#FFA726″ bgcolor=”#FFF3E0″ color=”#000000″ bordercolor=”” borderwidth=”” iconsize=””]検証データを拡張しました。LINE証券が取り扱っている「いちかぶ銘柄」を追加[/st-cmemo]
Googleデータスタジオで確認が可能。 利用の際には、LINE証券項目を「いちかぶ」、除外項目を「対象」すると検証データの数値と一致する。
LINE証券「いちかぶ銘柄」を追加アップデート
1. 検証期間・各定義
定義：期間
①検証用準備データ：2020年8月1日～2020年10月05日 実際にレコードにしたデータ ②検証を行ったデータ期間：2020年8月1日～2020年09月30日 検証用データの対象にしたデータ期間
定義：検証開始日
ちん株の検知は平日休日を問わず、主に夜間（23時台～早朝）に配信されるため、検知日≠検証開始日 となる。よって「検知日」という検証開始日定義データを作成するために全て目視確認をした。 例A） 検知 2020/08/01(土) 23:00 であるならば 検証開始日は 2020/08/03(月)となる。 例B） 検知が 2020/08/04(火) 01:30 であるならば 検証開始日は 2020/08/04(火)となる。
対象・除外・保留・検証期間外
検証データはgoogleデータポータルでBI化し集計を行った。有効なレコードに絞り込むために4分類とした。
市場 東証一部二部・ジャスダック・マザーズ。福岡・名古屋・大阪を含まない。
分類：１有効 検証期間が正（08/01-09/30）であり、データの抽出が正常であった。
分類：２除外 期間を問わず、データの抽出が正常ではなかった。（銘柄個々の事情があるために詳細は略する）
分類：３保留 検証期間が正であるが、データの抽出を行えなかった。後日アップデートする可能性がある。（銘柄個々の事情があるために詳細は略する）
分類：４検証期間外 09月30日を超えるデータに関しては検証期間外として取り扱った。
LINE証券（いちかぶ銘柄）
ちん株で検出された銘柄全てを対象として、2020年12月30日現在で「いちかぶ」となっているものを抽出出来るように拡張を行いました。
[st-kaiwa1]今回のポイントです。LINE証券は新規口座開設で株をもらえたり、手数料無料のキャンペーンを積極的に行っているのでピックアップしました。
LINEの証券以外にも 1株から買える証券口座はあります例えば、SBI・GMOなどもサービス自体はありますのでご自身でご確認ください。[/st-kaiwa1]
分散投資について
「分散投資」自体の考えは検索すれば出てきますので、ここでは省略します。
例えば、株式取引投資用に原資10万円があるとすれば 単元が100株では購入できる銘柄数が限られてしまうため分散投資がしにくくなります。よって、原資が少ない人ほど「いちかぶ」を推奨出来ると考えるものです。
投資原資が少ない場合には銘柄の組み合わ自由度が低くなるが、単元が1の場合には自由度が高くなる。
いざ、ちん株検証
検証１：ちん株検出 × いちかぶ（全市場）
ちん株検出銘柄を全銘柄対象として平均値を割り出した。（原資は個人に依存するので、ランダム選出にせず期間中の全データとした）
結論としては、いちかぶだけで勝負するにはもう少しスクリーニングしてあげないと厳しい。東証一部の銘柄はちん株検証第一回で説明したようにリターンの値幅が狭いため回収効率が下がりがちになる。
ちん株検出+いちかぶ銘柄（全市場）のデータ
[st-midasibox title=”数値” fontawesome=”fa-file-text-o faa-float animated” bordercolor=”#757575″ color=”” bgcolor=”#FAFAFA” borderwidth=”” borderradius=”5″ titleweight=”bold” myclass=””]
1株あたりの 5営業日平均リターンは、58円
1ヶ月 20営業日として、リターン期待 10,866円
((原資10万円÷1株平均投資額2,135円)=46株)*58円*4週=10,866円
[/st-midasibox]
検証２：ちん株検出 × いちかぶ（東証一部除外）
ちん株対象銘柄から、東証一部を除外した。
結論は、10万円の原資でも検出量が一定数あるならば期待が持てる。ただし、これはあくまで理論値なので絶対保証されるものではないことだけはご承知おき頂きたい。
ちん株検出+いちかぶ銘柄（東証一部除外）のデータ
[st-midasibox title=”数値” fontawesome=”fa-file-text-o faa-float animated” bordercolor=”#757575″ color=”” bgcolor=”#FAFAFA” borderwidth=”” borderradius=”5″ titleweight=”bold” myclass=””]
1株あたりの 5営業日平均リターンは、232円
1ヶ月 20営業日として、リターン期待 31,552円
((原資10万円÷1株平均投資額2,883円)=34株)*232円*4週 = 31,552円
[/st-midasibox]
結論：いちかぶ分散投資でも十分なリターンは狙えそうかつリスクヘッジも出来る。
[st-kaiwa1]結論は、「ちんかぶ検出（東証一部を除外）した銘柄で、一株買いのポートフォリオを組み込む」[/st-kaiwa1]
データの公平性を保つためにこれまでの検証データを拡張し、かつ平均数値で算出しましたが、投資においていかにポートフォリオを分散するか？というのは必要な考えだということは至極当たり前のことです。しかし、リターンも大きく狙いたいと思う気持ちは投資家としてもあるもので、二兎追うためにはどうしたらいいものか？ 相反するテーマをどうにか解決するには、「ちんかぶ検出（東証一部を除外）した銘柄で、一株買いのポートフォリオを組み込む」これが結論となります。
東証一部は検出数が多いですが、平均にするとリターンが低くなってしまいます。なので、もし一部も組み込む時はファンダなどもしっかり調べて組み込むと高いリターンが狙えるのではないでしょうか？
補足：少ない原資でも分散投資を行ってかつ効率的に原資を使うことを考えると必然的に単元数を落とす手段にいきつくということになります。
なお、原資制限がなく検知ごとにいちかぶ投資をひたすら行った場合のシミュレーション（5営業日）
401検知のうち、259がプラス、137がマイナス。
単純損益は、+￥23,485
原資の制限が無い場合、全市場で全銘柄のいちかぶを購入した場合のシミュレーション数値
最後に
本日 12月30日は、ちんかぶ提供元の sixamo さんが誕生日ということで…
🎂Happy Birthday🎂
Twitterリンク @komochi4xamo
新規ユーザー向け特別キャンペーン
大口の出来高を検知し、急変動銘柄を自動検出するツール
基本的に割引には積極的ではない、というお話しがあったのですが、@komochi4xamoさんから「この検証ブログを見ていただいた方限定（自己申告）で 5,000円割り引いてもいいですよ」という特別なお声がけがあったので以下ご紹介します。 [st-mcbutton url=”http://realocom.com/store/kps.html” title=”公式WEB（購入）はこちら” rel=”” fontawesome=”” target=”” color=”#fff” bgcolor=”#e53935″ bgcolor_top=”#f44336″ bordercolor=”#e57373″ borderwidth=”1″ borderradius=”5″ fontweight=”bold” fontsize=”120″ width=”90″ fontawesome_after=”fa-chevron-right” shadow=”#c62828″ ref=”on” mcbox_bg=”#fafafa” mcbox_color=”” mcbox_title=”新規ユーザー向け特別キャンペーン” beacon=””]コメント欄に「検証ブログを見た」と必ず記載ください。[/st-mcbutton] [st-mybox title=”詳細” fontawesome=”fa-file-text-o” color=”#757575″ bordercolor=”#f3f3f3″ bgcolor=”” borderwidth=”3″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” title_bordercolor=”#757575″ fontsize=”” myclass=”st-mybox-class st-title-under st-list-circle” margin=”25px 0 25px 0″]
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[st-cmemo fontawesome=”fa-exclamation-circle” iconcolor=”#919191″ bgcolor=”#fafafa” color=”#000000″ bordercolor=”” borderwidth=”” iconsize=””]【免責】 本ブログに記載している内容は、投資に関わるテクニック・考察を記載しているものであり、リターンを保証する趣旨ではございません。ご理解ご承知おき下さいませ。 投資に関する責任は自己判断でお願い申し上げます。 2020年12月30日 管理人：MURASE[/st-cmemo]
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